Смуги Боллінджера: що це таке та як їх використовувати у трейдингу

Що таке смуги Боллінджера та яка їхня основна концепція?

Онлайн-інструменти широко застосовуються трейдерами для оцінки ситуації на ринку та складання стратегій.

Смуги Боллінджера (Bollinger Bands, BB) — це індикатор технічного аналізу, який у 1980-х роках запропонував аналітик Джон Боллінджер. Основне призначення цього інструменту — відображати рівень цінових коливань. При збільшенні волатильності лінії стають ширшими, а під час стабільності курсу — вужчими.

Компоненти смуг Боллінджера

Структура індикатора передбачає три компоненти:

• Середня лінія (SMA) відображає усереднене значення курсу за певний період.
• Верхня смуга означає відхилення курсу вище за середні значення.
• Нижня смуга відображає зміну вартості вниз від середніх показників.

У класичному варіанті індикатор налаштовується з періодом 20 (хвилин, годин, днів) та стандартним відхиленням 2, яке визначає, наскільки далеко ціна зазвичай віддаляється від середнього показника вгору та вниз.

Смуги Боллінджера формують на свічковому графіку своєрідний “коридор”, усередині якого ціна перебуває більшу частину часу. Відхилення курсу за межі діапазону може вказувати на можливість входу чи виходу з позиції.

Як використовувати лінії Боллінджера у трейдингу?

На фондових та інших ринках, що працюють лише в будні, стандартні налаштування індикатора (період 20 SMA) охоплюють близько чотирьох тижнів торгової активності. Проте в умовах крипторинку, де торгівля здійснюється безперервно, для більш точного аналізу місячного періоду краще використовувати SMA з параметрами 28–30. Такий підхід дозволяє зробити розрахунки більш точними та покращити прогнозування ціни.

Використання більш тривалих інтервалів SMA може посилити сигнали індикатора. Наприклад, період 100 забезпечить більшу точність, ніж період 20. Однак важливо враховувати, що зі збільшенням інтервалу частота сигналів знижується. Вибір параметрів залежить від цілей трейдера: для активної торгівлі підходять короткі періоди, а якщо потрібні рідкісні, але надійні сигнали, слід встановити довгі часові інтервали.

Нижче наведено кілька практичних способів застосування індикатора у криптотрейдингу.

Звуження та розширення смуг

Лінії Боллінджера відображають динаміку зміни вартості активу. Коли вони починають звужуватись, це сигналізує про зниження волатильності ринку. Таке явище найчастіше віщує раптовий і значний ціновий ривок як вгору, так і вниз.

Що робити? Слідкуйте за моментом розширення смуг, оскільки це може сигналізувати, що курс готовий до сильного ривка.

Торкання до ліній

Наближення вартості до верхньої межі Боллінджера часто вказує на перекупленість активу, що може передбачати його здешевлення. Якщо ж графік стосується нижньої лінії, це говорить про недооціненість і вказує на можливе зростання.

Важливо! Подібні сигнали найбільш ефективні в умовах слабкого тренду, але якщо він добре виражений, торкання до смуг можуть лише підтверджувати його подальший розвиток.

“Прогулянка” вздовж смуг

У разі стійкого тренду курс може ” триматися ” поблизу меж індикатора. Наприклад, в умовах зростаючого ринку ціновий графік зазвичай перебуває біля верхньої лінії, а спадаючий — неподалік нижньої.

Що робити? У разі бичачого тренду дочекайтеся відкату до середньої лінії, щоб відкрити позицію на покупку, а у разі низхідного — використайте відкат вгору та розпочинайте продажі.

Фігури “W” та “M”

На графіку іноді формуються характерні фігури, що нагадують літери “W” і “M”, які допомагають визначити можливий розворот тренду:

• Фігура “W” зазвичай виникає на нижній межі ринку і свідчить про перехід від низхідного тренду до зростання. Значення курсу наближаються до нижньої смуги, відскакують вгору та перетинають середню лінію.
• Фігура “M” з’являється на вершині ринку та сигналізує про розворот вниз. Графік досягає верхньої смуги, потім трохи знижується, піднімається знову, але не досягає верхньої лінії, після чого йде вниз, пробиваючи попередній мінімум.

Як використовувати фігуру W?

Приклад:

Ви бачите, що ціна опустилася до нижньої смуги Bollinger, відскочила, перейшла за середню лінію, а потім знову трохи впала, але не досягла нижньої межі. Якщо вартість проб’є попередній максимум, це сигнал для покупки.

Як використати фігуру M?

Приклад:

Ціна піднялася до верхньої лінії Боллінджера, спустилася вниз, перетнула SMA, потім знову піднялася, але не змогла досягти межі. Коли курс впаде нижче за попередній мінімум — це сигнал для продажу.

Смуги Боллінджера та волатильність ринку

Відстань між межами Bollinger змінюється автоматично залежно від ступеня ринкової волатильності:

• У періоди “спокою”, коли ціни рухаються в межах вузького діапазону, лінії зближуються. Це говорить про незначні зміни ціни та можливу підготовку до сильного ривку в будь-якому напрямку. Таке явище трейдери часто називають “ефектом стиснутої пружини”. Досвідчені фахівці рекомендують дочекатися моменту, коли смуги почнуть розходитися, оскільки це може бути сигналом для початку активного руху курсу.
• При зростанні активності ринку лінії розширюються, що попереджає про посилення волатильності та сильний ривок вартості. Однак перед відкриттям позиції важливо переконатися в підтвердженні тренду за допомогою додаткових індикаторів.

Стратегії торгівлі з використанням смуг Боллінджера

Як включити результати криптоаналізу до свого торгового плану?

Торгівля в діапазоні

Цей метод ідеально підходить для ринку з низькою волатильністю, коли ціна рухається в межах коридору, окресленого смугами Bollinger.

Як це працює?

• Верхня лінія індикатора відображає рівень опору, а нижня — підтримку.
• Якщо ціна наближається до нижньої межі, трейдери схильні купувати, припускаючи, що актив може перебувати в зоні перепроданості.
• При наближенні ціни до верхньої лінії учасники ринку починають продавати, побоюючись, що актив переоцінений.

Для торгівлі всередині діапазону експерти радять фіксувати прибуток як тільки ціна досягає SMA, не розраховуючи на її подальший рух до протилежної смуги. Це допомагає мінімізувати торгові ризики.

Торгівля на проривах

Ця стратегія використовується, коли ринок готується до сильного руху, особливо після періоду спокою.

Як це працює?

• Коли лінії сходяться, це сигналізує про “затишшя” на ринку, після чого часто слідує різкий рух курсу.
• Прорив подає сигнал для купівлі/продажу, залежно від руху вгору/вниз.

Щоб уникнути невірних рішень, професіонали підтверджують прорив лише після того, як не одна, а три свічки поспіль фіксуються над верхньою або під нижньою лінією, залежно від напрямку.

Смуги Боллінджера та інші індикатори

Інвестори, які комбінують індикатор BB з іншими методами криптоаналізу, отримують більш точні результати, адже така тактика дозволяє відфільтровувати помилкові сигнали.

Індикатор відносної сили (RSI) + BB

RSI інформує про те, чи переоцінений актив (показник > 70), чи недооцінений (< 30).

Приклад:

Якщо вартість знаходиться на верхній межі Боллінджера, а RSI > 70, це вважається сигналом для продажу.

Об’єми (Volume) + BB

Обсяг торгів допомагає зрозуміти, наскільки сильним буде рух вартості.

Приклад:

Якщо ціна пробиває лінію BB вгору чи вниз, а обсяги різко збільшуються, це може бути підтвердженням прориву.

MACD + BB

Індикатор MACD аналізує перетин ковзних середніх, а також розбіжності між ціною та індикатором.

Приклад:

Якщо ціна пробиває верхню межу Bollinger, а лінії MACD перетинаються в бичачому напрямку, це підтверджує сигнал купівлі.

Індекс спрямованого руху (ADX) + BB

Індикатор ADX допомагає визначити силу тренда.

Приклад:

Якщо курс виходить за межі Боллінджера, а ADX вище 25, це вказує на сильний тренд та продовження руху ціни у тому ж напрямку.

Ковзаючі середні (MA) + BB

Індикатор вже використовує SMA, але додаткові ковзні середні лінії з іншим інтервалом допомагають підтвердити напрямок курсу.

Приклад:

Якщо ціна знаходиться вище за SMA Боллінджера і 50-денну SMA, це підтверджує бичачий тренд, а якщо нижче — ведмежий.

Обмеження смуг Боллінджера

Торгова стратегія не може базуватися лише на індикаторі Bollinger, адже він показує не всі дані.

• Індикатор Боллінджера не інформує трейдера, в якому напрямку буде рухатись ціна в майбутньому. Він показує лише поточну волатильність.
• В умовах бокового (флетового) ринку вартість може багато разів торкатися смуг, створюючи помилкові сигнали для купівлі/продажу. Це може призвести до неправильних рішень та збитків.
• Ефективність індикатора BB знижується, якщо учасник торгів не може розпізнати, в якій фазі знаходиться ринок (у флеті чи в тренді). Наприклад, в умовах сильного висхідного тренду торкання верхньої лінії не вказує на розворот, а лише підтверджує продовження руху вгору.
• Результати індикатора сильно залежать від періоду ковзної середньої (зазвичай 20). Неправильно вибрані параметри можуть давати спотворені сигнали.
• Індикатор будується лише на основі ціни та не враховує фундаментальних подій чи змін у ринкових настроях. Раптові новини можуть викликати стрибки курсу, які за допомогою даного інструменту передбачити неможливо.

Для захисту капіталу аналітики радять встановлювати стоп-лосcи за межею смуги, протилежної до вашого входу. Це дозволяє запобігти збиткам, якщо ринок рушить проти вас.

Ефективний підхід до фіксації прибутку забезпечують тейк-профіти, які можна встановити на SMA або на протилежній смузі.

Плюси та мінуси індикатора смуги Боллінджера

Розглянемо спочатку переваги:

• Визначення торгових точок: лінії Боллінджера допомагають знаходити моменти для відкриття чи закриття угод, вказуючи на можливий розворот чи продовження руху курсу в тому ж напрямку.
• Візуалізація волатильності: індикатор показує рівень активності на ринку.
• Гнучкість та простота: параметри легко налаштовуються під різні активи та стилі торгівлі, що дозволяє використовувати індикатор як новачкам, так і досвідченим трейдерам.

Лінії Bollinger мають також і мінуси:

• Помилкові сигнали: ціна може пробити межі смуг, а потім повернутися в діапазон, що створює ризик помилок.
• Обмежена ефективність у бічному ринку: на флеті сигнали індикатора менш надійні.
• Необхідність адаптації: лінії спочатку були розроблені для фондового ринку, тому ефективність може змінюватись в інших сферах, включаючи криптотрейдинг.

Смуги Боллінджера — потужний, але не самодостатній інструмент. Для успіху важливо поєднувати його з іншими індикаторами та враховувати загальну ринкову ситуацію. Не ризикуйте більш ніж 1%-2% депозиту в одній угоді, навіть якщо сигнали виглядають надійними.

Хочете розпочати торгівлю криптовалютою?
На ObmenAT24 можна купити USDT та інші активи швидко та з мінімальною комісією. Безпеку та анонімність гарантуємо! Обмін проводиться онлайн та офлайн.