Скользящая средняя (MA): что это и как использовать в трейдинге?

Что такое скользящая средняя (Moving Average)?

Многие новички, начав торговать на крипторынке, слишком доверяют прогнозам известных инвесторов и инфлюенсеров. Это часто приводит к необоснованным решениям и финансовым потерям, ведь такие советы могут не учитывать ваше финансовое положение и особенности рынка. Перед тем как заключать сделки, важно провести собственный анализ.

Определить среднюю стоимость токена или монеты за тот или иной временной отрезок помогает индикатор Скользящая средняя (MA). Он используется в криптоанализе, позволяя сгладить колебания стоимости и распознать истинное направление тренда.

Moving Average представлена в виде плавной линии на свечном графике. Основная задача MA — не строить прогнозы, а подтверждать уже сформировавшиеся тренды. В криптоанализе чаще всего используются 50-дневные и 200-дневные линии. С помощью этого инструмента также нередко выполняют анализ объемов торгов. 

Основные типы скользящих средних

MA-линии делятся на виды, каждому из которых свойственны отдельные особенности и предназначение. Мы познакомим вас с тремя типами MA:

Простая скользящая средняя (SMA)

Каждый период (свеча) имеет курс закрытия. Трейдеры выбирают нужный таймфрейм и выводят среднюю стоимость — SMA. Это индикатор, который сглаживает курсовые скачки, но одновременно он менее чувствителен к внезапным изменениям рынка. Инструмент Simple Moving Average считается более эффективным в долгосрочных исследованиях, например, при поиске общих трендов Биткоина на месячном таймфрейме.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Новая информация о цене обычно играет более важную роль для участника торгов, чем старая. Если в контексте SMA все курсы имеют одинаковый приоритет, то EMA (Exponential Moving Average) делает упор на более свежие котировки — те, что ближе к текущему моменту. 

EMA скорее отвечает на скачки стоимости, поэтому, если рынок внезапно начинает расти или падать, она покажет это быстрее, чем SMA. Этот метод анализа будет наиболее уместным в краткосрочном трейдинге.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

WMA (Weighted Moving Average) тоже ставит акцент на последние дни/часы/минуты, но не таким способом, как EMA. Первый период имеет самый низкий приоритет (вес), средняя точка — соответственно средний, а последняя — самый высокий. Этот индикатор оперативнее отражает изменения рыночной ситуации, чем SMA, но медленнее, чем EMA. Эксперты советуют использовать сигналы WMA для промежуточных и краткосрочных операций. 

Как определяется скользящая средняя?

На большинстве платформ расчет MA происходит автоматически, но понимание процесса позволит вам более осознанно подойти к анализу.

SMA 

В данном случае применяется формула:

(x1​ + x2 ​+ x3​ +⋯+ xn​) ÷ n, где:

• x1,x2,x3,…,xn​ — курсы криптовалюты;
• n — общее число периодов.

Пример:

Рассчитаем 3 SMA для криптовалюты A, стоимость которой в последние 3 дня составляла $55, $58, $56 соответственно:

SMA = (55 + 58 + 56) ÷ 3 = $56,33

EMA

Данный вид требует использования специального множителя (коэффициента), который делает последний период более приоритетным. Его значение определяется по формуле:

2 ÷ (количество периодов + 1)

EMA — скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

цена закрытия за текущий день x коэффициент + (1 — коэффициент) x EMA за предыдущий день/час/минуту.

Пример:

Попробуем рассчитать EMA за три дня для той же криптовалюты А с ценами $55, $58, $56.

Множитель:
2 ÷ (3 + 1) = 0.5

Рассчитываем EMA:

1 EMA = $55 (цена первого дня)

2 EMA = 58 × 0.5 + 55 × (1 − 0.5) = $56,5

3 EMA = 56 × 0.5 + 56.5 × (1 − 0.5) = $56,25

WMA 

Взвешенная скользящая средняя: формула:

((x1 × w1​) + (x2 ​× w2​) +⋯+ (xn ​× wn​)) ÷ (w1 ​+ w2 ​+⋯+ wn​), где:

• x1,x2,…,xn — цены закрытия;
• w1,w2,…,wn​ — вес для каждого периода.

Пример:

Определяем 3 WMA для криптовалюты А с курсами $55, $58, $56, придавая каждому следующему дню больший вес:

3 WMA = ((55 × 1) + (58 × 2) + (56 × 3)) ÷ (1 + 2 + 3)

3 WMA= (55 + 116 + 168) ÷ 6 = $56,5

По примерам с криптовалютой А легко отследить, что имея одинаковые условия, можно получить разные, хоть и похожие, значения скользящей средней:

• 3 SMA = 56,33
• 3 EMA = 56,25
• 3 WMA = 56,5

Это свидетельствует о том, что каждый вид MA имеет свои особенности расчета и по-разному реагирует на изменения котировок.

Применение скользящей средней в трейдинге

Рассмотрим наиболее распространенные способы применения MA:

Для определения трендов 

В криптосфере скользящее среднее помогает трейдерам понять, в каком направлении движется курс актива. Для анализа быстрых трендов применяются краткосрочные MA (5, 10, 20, 50 дней), а для глобальных — долгосрочные (100, 200 дней и более).

Теперь рассмотрим, на какие сигналы нужно обращать внимание, чтобы определить:

• Долгосрочный тренд. Если курс находится выше 200-дневной скользящей, это сигнализирует о бычьем рынке (цены растут), а если ниже — о медвежьем (цены падают).
• Краткосрочный тренд. Перемещение стоимости относительно 50-дневной линии помогает оценить локальные изменения. Превышение текущего курса 50-дневной MA указывает на восходящий тренд, а более низкие значения — на нисходящий.

Пример:

Представим, что средняя цена Эфириума (MA) за последние 50 дней составляет $2000, а текущий курс — $2200. Это говорит о том, что в краткосрочной перспективе на рынке преобладают покупатели, и тренд можно считать восходящим. Если же стоимость опустится до $1800, это укажет на снижение интереса покупателей и вероятное продолжение падения.

Для поиска ключевых уровней

MA нередко применяется как динамический уровень:

• Поддержки. В условиях растущего рынка MA с длинным периодом может служить «опорой» для цены, препятствуя ее падению. Это связано с тем, что трейдеры воспринимают эту линию как сигнал для покупок, ожидая дальнейшего роста цены.
• Сопротивления. В нисходящем рынке та же длинная MA может выполнять роль «барьера», выше которого курс не может подняться. Инвесторы расценивают это как сигнал для продаж.

Преимущества и недостатки скользящей средней

Выяснив, что такое скользящая средняя и для чего она используется, можно сразу же выделить ее преимущества:

• Понимание тренда. MA сглаживает резкие колебания стоимости и позволяет легко определить: растет токен или падает.
• Доступность. Индикатор легко настраивается, а графическое отображение делает его удобным даже для новичков.
• Универсальность. Скользящие средние можно применять для анализа любых финансовых активов, включая криптовалюты.

Однако MA-индикатор имеет также и недостатки:

• Запаздывание. MA реагирует на изменения с задержкой, поэтому при резких курсовых скачках ее значения могут существенно отличаться от текущей рыночной стоимости.
• Неэффективность в боковом рынке. При отсутствии ярко выраженного тренда скользящая средняя в трейдинге не дает полезных сигналов и может запутать.
• Фальшивые сигналы. Высокая волатильность крипторынка часто приводит к тому, что цена пересекает MA, но это не всегда указывает на продолжение тренда.

Популярные стратегии с использованием скользящей средней

Мы собрали для вас популярные торговые стратегии с подсказками по применению сигналов Moving Average:

Торговля по тренду

Проверьте направление долгосрочной MA. Восходящее указывает на бычий тренд, а нисходящее — на медвежий.

Как это использовать?

• Покупайте, если цена отскакивает от MA при движении вверх.
• Продавайте, если цена достигает MA при движении вниз.

Например, на бычьем рынке лучше подождать откатов к 50-дневной или 200-дневной MA для покупки.

Комбинирование нескольких MA

Добавьте на график краткосрочную (например, 7-дневную), среднесрочную (30-дневную) и долгосрочную (100-дневную) MA. Посмотрите на их расположение: если краткосрочная MA выше долгосрочной, рынок растет, а если ниже — падает.

Как это использовать?

Когда скользящие средние выстраиваются “веером” вверх, эксперты советуют покупать, а если вниз — продавать.

Торговля по пересечениям (Crossovers)

Когда линии с противоположными периодами пересекаются, это может давать трейдеру дополнительные сигналы:

• Золотой крест. Пересечение краткосрочной MA снизу вверх через долгосрочную часто указывает на начало сильного бычьего тренда.
• Крест смерти. Наоборот, пересечение короткой MA сверху вниз через длинную сигнализирует о доминировании медвежьего тренда.

Как это использовать?

После того как вы подтвердите пересечение, можно входить в сделку. Фиксацию прибыли лучше проводить, когда MA начинают менять направление.

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Посмотрите, как цена взаимодействует с MA:

• Если стоимость удерживается выше скользящей средней, ее можно рассматривать как уровень поддержки — это сигнал к покупке.
• Если MA действует как сопротивление, то это благоприятный момент для продажи.

Как использовать?

• При покупке выставляйте стоп-лосс немного ниже средней скользящей, а при продаже — чуть выше.
• Фиксируйте прибыль, как только цена достигает противоположного уровня.

Советы для успешной торговли

1. Не ограничивайтесь только MA. Используйте их в связке с другими инструментами, такими как RSI, полосы Боллинджера или объемы (Volume).
2. Помните, что частые пересечения на мелких таймфреймах могут быть ложными, если не подтверждаются общей картиной на рынке.
3. Предпочитайте работать на рынках с ярко выраженным трендом, так как в условиях коррекции MA менее полезны.
4. Перед использованием стратегии на реальном счете протестируйте ее на демо-аккаунте, чтобы оценить ее результативность и минимизировать риски.

Заключение

Скользящая средняя — индикатор, который упрощает анализ рыночных тенденций, превращая хаотичные ценовые движения в понятную картину. Она помогает не только оценить текущее направление рынка, но и определить ключевые уровни, где могут возникнуть точки входа или выхода из сделки.

Однако MA — это не универсальное решение, а лишь один из инструментов трейдера. В условиях быстрых изменений она может запаздывать, а на хаотичном или боковом рынке — давать противоречивые сигналы. Для получения более точных результатов советуем сверять показатели MA с данными других индикаторов.

Moving Average подходит инвесторам, которые ценят простоту и хотят лучше понимать рыночные закономерности. Она помогает выявлять тенденции и принимать более взвешенные решения.

Хотите купить криптовалюту с карты?
С помощью ObmenAT24 можно выполнить операцию безопасно, по выгодному курсу и с минимальными комиссиями. Заявки принимаются только через официальный сайт, остерегайтесь мошенников!