Ковзна середня (MA): що це та як її використовувати в трейдингу?

Що таке ковзна середня (Moving Average)?

Багато новачків, почавши торгувати на крипторинку, надто довіряють прогнозам відомих інвесторів та інфлюєнсерів. Це часто призводить до необгрунтованих рішень та фінансових втрат, адже такі поради можуть не враховувати ваше фінансове становище та особливості ринку. Перед тим, як укладати угоди, важливо провести власний аналіз.

Визначити середню вартість токена або монети за певний відрізок часу допомагає індикатор Ковзна середня (MA). Він використовується у криптоаналізі, дозволяючи згладити коливання вартості та розпізнати правильний напрямок тренду.

Moving Average представлена ​​у вигляді плавної лінії на свічковому графіку. Основне завдання MA — не будувати прогнози, а підтверджувати тренди, що вже сформувалися. У криптоаналізі найчастіше використовуються 50-денні та 200-денні лінії. За допомогою цього інструменту також часто виконують аналіз обсягів торгів.

Основні типи ковзних середніх

MA-лінії поділяються на види, кожному з яких властиві окремі особливості та призначення. Ми познайомимо вас із трьома типами MA:

Проста ковзна середня (SMA)

Кожен період (свічка) має курс закриття. Трейдери вибирають потрібний таймфрейм і виводять середню вартість — SMA. Це індикатор, який згладжує курсові стрибки, але водночас він менш чутливий до раптових змін ринку. Інструмент Simple Moving Average вважається більш ефективним у довгострокових дослідженнях, наприклад, під час пошуку загальних трендів Біткоїна на місячному таймфреймі.

Експоненціальна ковзна середня (EMA)

Нова інформація про ціну зазвичай відіграє важливішу роль для учасника торгів, ніж стара. Якщо в контексті SMA всі курси мають однаковий пріоритет, то EMA (Exponential Moving Average) фокусується на свіжіших котируваннях — тих, що ближче до поточного моменту.

EMA швидше відповідає на стрибки вартості, тому якщо ринок раптово починає зростати чи падати, вона покаже це швидше ніж SMA. Цей метод аналізу буде найдоречнішим у короткостроковому трейдингу.

Зважена ковзна середня (WMA)

WMA (Weighted Moving Average) також робить акцент на останніх днях/годинах/хвилинах, але не таким способом, як EMA. Перший період має найнижчий пріоритет (вага), середня точка — відповідно середній, а остання – найвищий. Цей індикатор оперативніше реагує на зміни ринкової ситуації, ніж SMA, але повільніше, ніж EMA. Експерти радять використовувати сигнали WMA для проміжних та короткострокових операцій.

Як визначається ковзна середня?

На більшості платформ розрахунок MA відбувається автоматично, але розуміння процесу дозволить вам свідоміше підійти до аналізу.

SMA

У цьому випадку застосовується формула:

(x1 + x2 + x3 + + + xn) ÷ n, де:

• x1, x2, x3, …, xn — курси криптовалюти;
• n — загальна кількість періодів.

Приклад:

Розрахуємо 3 SMA для криптовалюти A, вартість якої за останні 3 дні становила $55, $58, $56 відповідно:

SMA = (55 + 58 + 56) ÷ 3 = $56,33

EMA

Цей вид вимагає використання спеціального множника (коефіцієнта), який робить останній період більш пріоритетним. Його значення розраховується за такою формулою:

2 ÷ (кількість періодів + 1)

EMA — ковзна середня, яка визначається за формулою:

ціна закриття за поточний день x коефіцієнт + (1 – коефіцієнт) x EMA за попередній день/годину/хвилину.

Приклад:

Спробуємо розрахувати EMA за три дні для тієї ж криптовалюти з цінами $55, $58, $56.

Множник:

2 ÷ (3 + 1) = 0.5

Розраховуємо EMA:

1 EMA = $55 (ціна першого дня)

2 EMA = 58 × 0.5 + 55 × (1 − 0.5) = $56,5

3 EMA = 56 × 0.5 + 56.5 × (1 − 0.5) = $56,25

WMA

Зважена ковзна середня: формула:

• ((x1 × w1) + (x2 × w2) +⋯+ (xn × wn)) ÷ (w1 + w2 + … + wn), де:
  x1, x2, …, xn — ціни закриття;
• w1, w2, …, wn — вага для кожного періоду.

Приклад:

Визначаємо 3 WMA для криптовалюти А з курсами $55, $58, $56, надаючи кожному наступному дню більшу вагу:

3 WMA = ((55 × 1) + (58 × 2) + (56 × 3)) ÷ (1 + 2 + 3)

3 WMA= (55 + 116 + 168) ÷ 6 = $56,5

За прикладами з криптовалютою А легко відстежити, що, маючи однакові умови, можна отримати різні, хоч і схожі, значення ковзної середньої:

• 3 SMA = 56,33
• 3 EMA = 56,25
• 3 WMA = 56,5 

Це свідчить про те, що кожен вид MA має власні особливості розрахунку, та по-різному реагує на зміни котирувань.

Застосування ковзної середньої в трейдингу

Розглянемо найбільш поширені способи застосування MA:

Для визначення трендів

У криптосфері ковзна середня допомагає трейдерам зрозуміти, в якому напрямку рухається курс активу. Для аналізу швидких трендів застосовуються короткострокові MA (5, 10, 20, 50 днів), а для глобальних — довгострокові (100, 200 днів і більше).

Тепер розглянемо, на які сигнали потрібно звертати увагу, щоб визначити:

• Довгостроковий тренд. Якщо курс знаходиться вище 200-денної ковзної, це сигналізує про бичачий ринок (ціни зростають), а якщо нижче — про ведмежий (ціни падають).
• Короткостроковий тренд. Рух вартості відносно 50-денної лінії допомагає оцінити локальні зміни. Перевищення поточного курсу 50-денної MA вказує на висхідний тренд, і навпаки.

Приклад:

Припустимо, що середня ціна Ефіріуму (MA) за останні 50 днів становить $2000, а поточний курс — $2200. Це говорить про те, що в короткостроковій перспективі на ринку переважають покупці, тому тренд можна вважати висхідним. Якщо ж вартість опуститься до $1800, це вкаже на зниження інтересу покупців та ймовірне падіння.

Для пошуку ключових рівнів

MA нерідко застосовується як динамічний рівень:

• Підтримки. В умовах зростаючого ринку MA з довгим періодом може бути “опорою” для ціни, перешкоджаючи її падінню. Це пов’язано з тим, що трейдери сприймають цю лінію як сигнал для покупок, очікуючи на подальше зростання активу.
• Опору. У низхідному ринку та сама довга MA може виконувати роль “бар’єра” , вище якого курс невзмозі піднятися. Інвестори розцінюють це як сигнал на продаж.

Переваги та недоліки ковзної середньої

З’ясувавши, що таке ковзна середня та для чого вона використовується, можна одразу виділити її переваги:

• Розуміння тренду. MA згладжує різкі коливання вартості та дозволяє легко визначити: зростає токен чи падає.
• Доступність. Індикатор легко налаштовується, а графічне відображення робить його зручним навіть для новачків.
• Універсальність. Ковзні середні можна застосовувати для аналізу будь-яких фінансових активів, включаючи криптовалюти.

Однак MA-індикатор має також і недоліки:

• Запізнення. MA реагує на зміни із затримкою, тому при різких курсових стрибках її значення можуть суттєво відрізнятися від поточної ринкової вартості.
• Неефективність у бічному ринку. За відсутності яскраво вираженого тренду ковзна середня в трейдингу не дає корисних сигналів та може заплутати.
• Неправильні сигнали. Висока волатильність крипторинку часто призводить до того, що ціна перетинає MA, але це не завжди вказує на продовження тренду.

Популярні стратегії з використанням ковзної середньої

Ми зібрали для вас популярні торгові стратегії з підказками щодо застосування сигналів Moving Average:

Торгівля за трендом

Перевірте напрямок довгострокової MA. Висхідний вказує на бичачий тренд, а низхідний — на ведмежий.

Як це використовувати?

• Купуйте, якщо ціна відскакує від MA, рухаючись вгору.
• Продавайте, якщо ціна досягає MA, рухаючись вниз.

Наприклад, на бичачому ринку краще почекати відкатів до 50-денної або 200-денної MA для покупки.

Комбінування декількох MA

Додайте на графік короткострокову (наприклад, 7-денну), середньострокову (30-денну) та довгострокову (100-денну) MA. Подивіться на їхнє розташування: якщо короткострокова MA вище довгострокової, ринок зростає, а якщо нижче — падає.

Як це використовувати?

Коли середні ковзні шикуються “віялом” вгору, експерти радять купувати, а якщо вниз – продавати.

Торгівля з перетинами (Crossovers)

Коли лінії з протилежними періодами перетинаються, це може давати трейдеру додаткові сигнали:

• Золотий хрест. Перетин короткострокової MA знизу вгору через довгострокову часто вказує на початок сильного бичачого тренду.
• Хрест смерті. Навпаки, перетин короткої MA зверху вниз через довгу лінію сигналізує про домінування ведмежого тренду.

Як це використовувати?

Підтвердивши перетин, можна відкривати угоду. Фіксацію прибутку краще проводити, коли MA починають змінювати напрямок.

Торгівля на рівнях підтримки та опору

Подивіться, як ціна взаємодіє з MA:

• Якщо вартість тримається вище ковзної середньої, то її можна розглядати як рівень підтримки, а це сигнал для купівлі.
• Якщо MA діє як опір, це сприятливий момент для продажу.

Як це використовувати?

• Під час покупки виставляйте стоп-лосс трохи нижче середньої ковзної, а під час продажу — трохи вище.
• Фіксуйте прибуток, як тільки ціна досягає протилежного рівня.

Поради для успішної торгівлі

1. Не обмежуйтесь лише MA. Використовуйте її в поєднанні з іншими інструментами, такими як RSI, смуги Боллінджера чи об’єми (Volume).
2. Пам’ятайте, що часті перетини на коротких таймфреймах можуть бути неправдивими, якщо загальний стан ринку їх не підтверджує.
3. Надавайте перевагу ринкам з яскраво вираженим трендом, тому що в умовах корекції MA менш ефективні.
4. Перед використанням стратегії на реальному рахунку протестуйте її на демо-акаунті, щоб оцінити результативність та мінімізувати ризики.

Висновок

Ковзна середня — індикатор, який спрощує аналіз ринкових тенденцій, перетворюючи хаотичні цінові рухи на зрозумілу картину. Вона допомагає не лише оцінити поточний напрямок ринку, але й визначити ключові рівні, де можуть виникнути точки входу або виходу з угоди.

Однак MA – це не універсальне рішення, а лише один із інструментів трейдера. В умовах швидких змін вона може запізнюватися, а на хаотичному чи бічному ринку — давати суперечливі сигнали. Для отримання більш точних результатів радимо звіряти показники MA з даними інших індикаторів.

Moving Average підходить інвесторам, які цінують простоту та хочуть краще розуміти ринкові закономірності. Вона допомагає виявляти тенденції та приймати більш виважені рішення.

Бажаєте купити криптовалюту з картки?
За допомогою ObmenAT24 можна виконати операцію безпечно, за вигідним курсом та з мінімальними комісіями. Заявки приймаються лише через офіційний сайт, остерігайтеся шахраїв!